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Apenas 5% dos traders têm ganhos constantes no longo prazo

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Alcançar ganhos consistentes a longo prazo é um desafio enfrentado por muitos traders. Apenas uma pequena porcentagem das empresas consegue manter resultados positivos de forma consistente, enquanto a maioria enfrenta dificuldades em obter retornos satisfatórios ou em desenvolver um bom controle de risco. 

Este artigo busca explorar o trading, destacando os obstáculos enfrentados pelas empresas e como isso impacta o seu funcionamento.

Por que é difícil estar entre os 5% dos traders que têm ganhos constantes no longo prazo?

Assimetria de Informação

Investidores institucionais e grandes empresas financeiras geralmente têm acesso a recursos substanciais, tecnologias avançadas e informações exclusivas do mercado, ou mesmo enriquecimentos de datasets a partir de cruzamentos estratégicos multisetores e, até nos casos de mais alto nível de maturidade, simulações computacionais complexas utilizando algoritmos de machine learning. 

Essas possíveis vantagens informacionais mudam o cenário para os traders individuais competir em igualdade de condições e superar consistentemente essas entidades bem financiadas.

Vieses Comportamentais

A psicologia humana desempenha um papel crucial nas negociações e muitas vezes pode trabalhar contra os traders. Emoções como medo, ganância e excesso de confiança podem prejudicar o julgamento e levar a decisões irracionais. Esses vieses comportamentais podem resultar em estratégias de negociação subótimas, o que pode prejudicar o sucesso consistente a longo prazo.

Aleatoriedade e Incerteza

Os mercados financeiros são influenciados por uma série de fatores, incluindo indicadores econômicos, eventos geopolíticos, notícias corporativas e sentimentos dos investidores e até eventos raros de alto impacto

Esses fatores introduzem um grau significativo de aleatoriedade e incerteza, tornando difícil prever com precisão os movimentos futuros de preços. Mesmo traders habilidosos com sólido entendimento da dinâmica do mercado podem estar sujeitos a flutuações inesperadas.

Eficiência do Mercado

Os mercados financeiros geralmente são considerados eficientes, o que significa que os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis. Como resultado, torna-se desafiador superar consistentemente o mercado e gerar retornos superiores. A competição entre os traders é acirrada, tornando difícil identificar ativos com preço incorreto e obter vantagem.

Qual é a porcentagem dos traders que têm ganhos constantes no longo prazo?

Diversas evidências e pesquisas indicam que a porcentagem dos traders ganhadores é de aproximadamente 1%. Essa porcentagem pode variar dependendo do ativo que está sendo negociado e as características das negociações, mas as pesquisas indicam que essa porcentagem não costuma ser mais que 5%.

Na pesquisa “Day trading for a living?“,  feita por pesquisadores da FGV, podemos identificar que apenas 3% dos traders que persistiram no longo prazo conseguiram ganhar no período avaliado.
Em uma pesquisa semelhante feita sobre 450.000 traders em Taiwan, chamada “The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading“, os pesquisadores chegaram a conclusão que menos de 1% da população dos daytraders é capaz de obter retornos anormais positivos, de forma previsível e confiável.

Reduzindo perdas e riscos: quanto vale investir por mês para evitar uma perda de R$2 bilhões?
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O histograma na imagem representa uma visão geral dos traders no mercado.

Quem são os 5% melhores traders que conseguem ganhos constantes no longo prazo?

Podemos identificar algumas características bastante presentes nas organizações que apresentaram ganhos constantes acima dos benchmarks do mercado nos últimos anos:

  • Foco na metodologia científica sólida (Metodologia DCIM Aquarela); 
  • Pesquisas baseadas em grande quantidade de dados;
  • Forte base em desenvolvimento tecnológico e inovação;
  • Cultura colaborativa e interdisciplinar.

Entre as empresas que apresentam essas características e que mostraram resultados positivos durante os últimos anos podemos destacar: Citadel, DE Shaw, Two Sigma, Renaissance Technologies, Giant Steps, Kadima e Aquarela Advanced Analytics.

Quais as vantagens que uma empresa de tecnologia tem no trading?

Análise de Dados e Negociação Algorítmica

Empresas de tecnologia geralmente têm acesso a grandes quantidades de dados e possuem fortes capacidades analíticas. Elas podem aproveitar técnicas avançadas de análise de dados e desenvolver algoritmos sofisticados para identificar padrões, tendências e ineficiências de mercado. Isso permite que tomem decisões de negociação baseadas em dados e potencialmente tenham uma vantagem sobre outros participantes do mercado.

Pesquisa e Desenvolvimento de Ponta

Empresas de tecnologia têm um forte foco em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para impulsionar a inovação. Elas investem no desenvolvimento de ferramentas, modelos e tecnologias avançadas de negociação que podem lhes proporcionar uma vantagem competitiva.

Os esforços de P&D podem levar à descoberta de novas estratégias de negociação, técnicas de gerenciamento de riscos e ferramentas de análise de mercado que contribuem para a lucratividade.

Acesso a Informações de Mercado e Notícias

Empresas de tecnologia frequentemente têm os recursos e capacidades para coletar e processar grandes quantidades de informações e notícias de mercado em tempo real. Isso pode incluir fluxos de dados financeiros, fontes de notícias, análise de sentimentos em mídias sociais e outros conjuntos de dados alternativos. Ter informações abrangentes e oportunas pode ajudá-las a tomar decisões de negociação informadas e reagir rapidamente a eventos de mercado.

Sistemas de Negociação Automatizados

Empresas de tecnologia podem desenvolver e implantar sistemas de negociação automatizados que executam negociações com base em regras e algoritmos pré definidos. Esses sistemas podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorar vários mercados simultaneamente e reagir às condições de mercado em milissegundos. A negociação automatizada pode reduzir o impacto das emoções e vieses humanos, levando a uma execução consistente e disciplinada das estratégias de negociação.

Gerenciamento de Riscos e Conformidade

Empresas de tecnologia geralmente têm estruturas de gerenciamento de riscos bem estabelecidas e procedimentos de conformidade. Elas utilizam modelos robustos de gerenciamento de riscos, técnicas de dimensionamento de posição e estratégias de diversificação de portfólio para mitigar possíveis perdas e garantir conformidade regulatória. O gerenciamento de riscos eficaz é crucial para a lucratividade e sustentabilidade a longo prazo.

Conclusão – Apenas 5% dos traders têm ganhos constantes no longo prazo

Para as empresas que desejam incorporar esse conhecimento adquirido, é importante ter uma compreensão realista dos desafios envolvidos no trading e na gestão de riscos. É fundamental desenvolver habilidades quantitativas, ter uma abordagem científica e aplicar uma boa gestão de riscos. 

Além disso, é recomendado buscar conhecimento continuamente, estar atualizado com as tendências e novas técnicas do mercado, e considerar o uso de tecnologia e análise de dados para embasar as decisões de negociação.

Vantagem competitiva no trading com a Aquarela Analytics

Se você está buscando uma vantagem competitiva no trading, é hora de considerar a parceria com uma empresa de tecnologia especializada em análise de dados. Com acesso a uma vasta quantidade de informações e recursos analíticos avançados, essas empresas podem ajudar a impulsionar seus resultados de negociação.

Imagine ter a capacidade de identificar padrões e ineficiências de mercado em tempo real, baseando suas decisões de negociação em dados confiáveis e precisos. Com a ajuda da Aquarela você poderá aproveitar ao máximo os algoritmos e as ferramentas de análise para tomar decisões informadas e reagir rapidamente aos movimentos do mercado.

O nosso foco em pesquisa e desenvolvimento significa que estamos constantemente buscando novas estratégias, técnicas e ferramentas para impulsionar a inovação no mercado. Tendo acesso às últimas descobertas, avanços na área e mantendo-se à frente da concorrência.

Outra vantagem são os sistemas de negociação automatizados e o gerenciamento de riscos eficaz que são os benefícios de sistemas automatizados que executam negociações com disciplina e consistência, enquanto mitigam riscos e garantem conformidade regulatória.

Se você está procurando ganhos consistentes no longo prazo, redução de riscos e deseja obter uma vantagem competitiva no mercado, não deixe de considerar uma parceria com a Aquarela.

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Quem é a Aquarela Analytics?

A Aquarela Analytics é vencedora do Prêmio CNI de Inovação e referência nacional na aplicação de Inteligência Artificial Corporativa na indústria e em grandes empresas. Por meio da plataforma Vorteris, da metodologia DCM e o Canvas Analítico (Download e-book gratuito), atende clientes importantes, como: Embraer (aeroespacial), Scania, Mercedes-Benz, Grupo Randon (automotivo), SolarBR Coca-Cola (varejo alimentício), Hospital das Clínicas (saúde), NTS-Brasil (óleo e gás), Auren, SPIC Brasil (energia), Telefônica Vivo (telecomunicações), dentre outros.

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